[Podcast] Nassim Nicholas Taleb, professeur d’ingénierie du risque

Rencontre avec Nassim Nicholas Taleb (???? ?????? ???? ?????), philosophe, professeur d’ingénierie du risque à l’université de New York et auteur du livre « Cygne noir, la puissance de l’imprévisible (Belles lettres, 2008) » aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence. sur France Culture – dans l’émission Les Carnets de l’économie

La théorie du cygne noir, développée par le philosophe Nassim Nicholas Taleb, est une théorie dans laquelle on appelle cygne noir un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler (appelé « événement rare » en théorie des probabilités), et qui, s’il se réalise, a des conséquences d’une portée considérable et exceptionnelle. Taleb a, dans un premier temps, appliqué cette théorie au monde de la finance. En effet, les événements rares sont souvent sous-évalués en termes de prix.

Résumé de la théorie

Un cygne noir est l’illustration d’un biais cognitif. Si on ne croise et n’observe que des cygnes blancs, on aura vite fait de déduire par erreur que tous les cygnes sont blancs. C’est ce qu’ont longtemps cru les Européens avant de faire la découverte de l’existence des cygnes noirs en Australie. En réalité, seule l’observation de tous les cygnes existants pourrait nous donner la confirmation que ceux-ci sont bien toujours blancs. Cependant, prendre le temps et les moyens d’observer tous les cygnes de la Terre avant de confirmer qu’ils sont tous blancs n’est pas envisageable. Il paraît préférable de faire la supposition hâtive qu’ils sont blancs, dans l’attente de voir la théorie infirmée par l’observation d’un cygne d’une autre couleur. Ainsi construisons-nous des raisonnements à partir d’informations incomplètes, ce qui nous conduit à aboutir à des certitudes erronées.

Paradoxalement, plus nous accumulons d’informations sujettes à ce biais, plus nous sommes susceptibles de voir ces informations infirmées par l’apparition d’un « cygne noir » totalement imprévisible. Dès lors, toute prévision du futur et projection de probabilités apparaissent comme une supercherie, et ne font que renforcer l’impact de ces « cygnes noirs ».

Nassim Nicholas Taleb, dans Le Cygne noir, prend pour illustrer son propos l’exemple d’une dinde que l’on nourrit chaque jour de son existence dans le but de la manger à Thanksgiving ou Noël. Du point de vue de la dinde, l’idée qu’elle se fait de la vie peut se résumer à « on va me nourrir tous les jours jusqu’à ma mort naturelle, et cela ne changera jamais. » Chaque jour qui passe semble confirmer ce point de vue, son exécution imprévisible la veille de la fête constituant pour elle un « cygne noir » source : wikipedia

Le point de vue mérite d’être entendu, vous vous ferez votre propre analyse de la chose.

Nassim Nicholas Taleb

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Source : France Culture
via Philippe Riès

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